wishart.hpp File Reference

#include <boost/concept_check.hpp>
#include <stan/agrad/rev/matrix.hpp>
#include <stan/math/error_handling.hpp>
#include <stan/math/matrix_error_handling.hpp>
#include <stan/math/error_handling/matrix/check_ldlt_factor.hpp>
#include <stan/math/functions/lmgamma.hpp>
#include <stan/math/matrix/crossprod.hpp>
#include <stan/math/matrix/columns_dot_product.hpp>
#include <stan/math/matrix/trace.hpp>
#include <stan/math/matrix/log_determinant_ldlt.hpp>
#include <stan/math/matrix/mdivide_left_ldlt.hpp>
#include <stan/math/matrix/dot_product.hpp>
#include <stan/math/matrix/mdivide_left_tri_low.hpp>
#include <stan/math/matrix/multiply_lower_tri_self_transpose.hpp>
#include <stan/math/matrix/meta/index_type.hpp>
#include <stan/prob/constants.hpp>
#include <stan/prob/traits.hpp>
#include <stan/prob/distributions/univariate/continuous/normal.hpp>
#include <stan/prob/distributions/univariate/continuous/chi_square.hpp>

Go to the source code of this file.

Namespaces
	stan
	Probability, optimization and sampling library.
	stan::prob
	Templated probability distributions.

Functions
template<bool propto, typename T_y , typename T_dof , typename T_scale >
boost::math::tools::promote_args < T_y, T_dof, T_scale >::type	stan::prob::wishart_log (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &W, const T_dof &nu, const Eigen::Matrix< T_scale, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &S)
	The log of the Wishart density for the given W, degrees of freedom, and scale matrix. More...
template<typename T_y , typename T_dof , typename T_scale >
boost::math::tools::promote_args < T_y, T_dof, T_scale >::type	stan::prob::wishart_log (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &W, const T_dof &nu, const Eigen::Matrix< T_scale, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &S)
template<class RNG >
Eigen::Matrix< double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic >	stan::prob::wishart_rng (const double nu, const Eigen::Matrix< double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &S, RNG &rng)