multi_gp_cholesky.hpp File Reference

#include <stan/math/matrix_error_handling.hpp>
#include <stan/math/error_handling.hpp>
#include <stan/math/error_handling/dom_err.hpp>
#include <stan/prob/constants.hpp>
#include <stan/prob/traits.hpp>
#include <stan/agrad/rev.hpp>
#include <stan/meta/traits.hpp>
#include <stan/agrad/rev/matrix.hpp>
#include <stan/math/matrix/row.hpp>
#include <stan/math/matrix/dot_self.hpp>
#include <stan/math/matrix/log.hpp>
#include <stan/math/matrix/multiply.hpp>
#include <stan/math/matrix/sum.hpp>
#include <stan/math/matrix/mdivide_left_tri_low.hpp>

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Namespaces
	stan
	Probability, optimization and sampling library.
	stan::prob
	Templated probability distributions.

Functions
template<bool propto, typename T_y , typename T_covar , typename T_w >
boost::math::tools::promote_args < T_y, T_covar, T_w >::type	stan::prob::multi_gp_cholesky_log (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y, const Eigen::Matrix< T_covar, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &L, const Eigen::Matrix< T_w, Eigen::Dynamic, 1 > &w)
	The log of a multivariate Gaussian Process for the given y, w, and a Cholesky factor L of the kernel matrix Sigma. More...
template<typename T_y , typename T_covar , typename T_w >
boost::math::tools::promote_args < T_y, T_covar, T_w >::type	stan::prob::multi_gp_cholesky_log (const Eigen::Matrix< T_y, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &y, const Eigen::Matrix< T_covar, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic > &L, const Eigen::Matrix< T_w, Eigen::Dynamic, 1 > &w)